ということで普通にシャットダウンのメニューが出せるようにできないものかと思案した結果……
① まずはテキストファイルを作る。

② 「 (new ActiveXObject("Shell.Application")).ShutdownWindows(); 」 を1行目に入力。

③ 「適当な名前.js」で保存。拡張子「.js」がポイント

④ これで叩くだけでシャットダウンや再起動などができるメニューが立ち上がるアイコンができたわけですが、このままでは拡張子が変えられないのでアイコンが変わりません。

そこでこのファイルを一旦別の場所に置いて、ショートカットを作成。すると……

前回と同じ流れでアイコンを変更できます。とりあえず今のところこれで落ち着きました。
面白いことにこれWindowsVistaでも使えます。XPのような終了を希望する場合は試してみてもいいかも。
参考:http://homepage2.nifty.com/winfaq/w2k/boot.html#1179 ……なのでこれも自己責任で。